#경제#금융시장1 [경제] 미국 금융시장의 이해 장단기 금리 스프레드는 만기 이외의 다른 조건이 동일한 채권을 대상으로 금리의 차이를 계산함으로써 도출할 수 있다. 일반적으로 국채를 이용하여 계산된다. 일반적으로 채권의 만기가 길어질수록 채권금리는 높아지게 된다. 이는 장단기 금리 스프레드를 계산하면 일반적으로 양의 값이 나와야 함을 의미하기도 한다. 그러나 경제 상황에 따라 단기금리가 장기금리보다 높은 경우가 발생할 수도 있으며 이럴 때는 장단기 금리 스프레드는 음의 값을 가지게 된다. 장단기 금리 스프레드가 불황에 대한 신호를 주는 것으로 해석되는 이유는 지금까지 미국의 경우 불황 이전에 장단기 금리 스프레드가 음의 값을 갖는 장단기 금리 역전 현상이 발생했기 때문이다. 신용 스프레드는 만기가 같은 회사채와 국채의 금리 차이이다. 신용 스프레드는.. 2025. 2. 21. 이전 1 다음